「EA_Blizzard」「豪カナーダAUD/CAD」を同時購入してしまったヒデさんです。
今はデモトレードで稼働させています。
どちらもオーストラリア・カナダの通貨ペアのEAで、「ナンピンマーチンゲール」の自動売買プログラムです。
購入して間もないのですが、内部パラーメーターを変更していろいろな挙動をバックテストして確認しています。
そこで、この二つのEAを性能比較してみたいと思います。
測定期間は、2018.12.20~2019.4.30です。
フォワードテストによるスペック比較
「EA_Blizzard」「豪カナーダAUD/CAD」の公式販売ページからです。
フォワード結果なので、日々、数値が変動していきます。
「EA_Blizzard」「豪カナーダAUD/CAD」 比較表(フォワードテスト)
収益率: 圧倒的に「豪カナーダAUDCAD」が優勢ですね。メソッドによる差が出ていると思います。
推奨証拠金: 「EA_Blizzard」は16万円、「豪カナーダAUD/CAD」は33万円となっており、それぞれの「ナンピンマーチン」の具合が出ています。
「EA_Blizzard」はマイルド仕様。「豪カナーダAUD/CAD」はハード仕様。
最大ポジション数: 「EA_Blizzard」は12、「豪カナーダAUD/CAD」は22。
「EA_Blizzard」はマイルド仕様。「豪カナーダAUD/CAD」はハード仕様。
リスクリターン率: 「豪カナーダAUD/CAD」が5.06と非常に良い結果になっています。
最大ドローダウン: 両者心配する数値ではないですね。
最大利益 最大損失: 豪カナーダは初期Lotから0.02なので大きな値になることが多いです。
同じオーストラリアドル・カナダドルの通貨の土俵でのスペック対決ですので、公平性はあると思います。
ただ、相場のマッチング性に合致している方が優位性があると思いますし、急に合わなくなってくる可能性もあると思います。
バックテストによる、2019.1.3のフラッシュクラッシュの時の状況対決
「EA_Blizzard」
「EA_Blizzard」は2018年末にあまりポジションを持っておらず、2019年始も1ポジションしか持っていなかった。
フラッシュクラッシュの時も下がったところ黄色〇から縦長黄色〇で利確した。
控えめな取引であった。
「豪カナーダAUD/CAD」
「豪カナーダAUD/CAD」は2018.12.31からのポジション、合計25個も保有を20191.3.10:30に利確できている。
フラッシュクラッシュに巻き込まれた感じだが、落ち込んだところで買いを入れて(縦長黄色〇)、戻したところ(黄色〇)で利確できている。
非常に攻撃的な取引であった。
「EA_Blizzard」
「EA_Blizzard」は、2個のポジションで利益は+¥542であった。
「豪カナーダAUD/CAD」
「豪カナーダAUD/CAD」は、25個のポジションで利益は+14,932であった。
ストラテジーテスターによる比較表
純益:「EA_Blizzard」は¥38,202。 「豪カナーダAUD/CAD」は¥67,487。
総取引数:「EA_Blizzard」は264。 「豪カナーダAUD/CAD」は293。
勝率:「EA_Blizzard」は69.3%。 「豪カナーダAUD/CAD」は72.3%。
「EA_Blizzard」 「豪カナーダAUD/CAD」
テストバー数 26998 26998
モデルティック数 8094638 8094638
モデリング品質 n/a n/a
不整合チャートエラー 505 505
初期証拠金 1000000 1000000
スプレッド 5 現在値 (47)
純益 38202.39 67487.24
総利益 55159.53 103190.13
総損失 -16957.14 -35702.89
プロフィットファクタ 3.25 2.89
期待利得 144.71 230.33
絶対ドローダウン 822.31 161248.22
最大ドローダウン 9537.84 (0.93%) 179402.27 (17.62%)
相対ドローダウン 0.93% (9537.84) 17.62% (179402.27)
総取引数 264 293
売りポジション(勝率%) 118 (66.95%) 135 (75.56%)
買いポジション(勝率%) 146 (71.23%) 158 (69.62%)
勝率(%) 183 (69.32%) 212 (72.35%)
負率 (%) 81 (30.68%) 81 (27.65%)
最大 最大
勝トレード 1705.36 17548
敗トレード -726.74 -2003.54
平均 平均
勝トレード 301.42 486.75
敗トレード -209.35 -440.78
最大 最大
連勝(金額) 12 (3863.51) 21 (4304.51)
連敗(金額) 6 (-2956.21) 17 (-23673.23)
最大 最大
連勝(トレード数) 3863.51 (12) 32487.48 (3)
連敗(トレード数) -2956.21 (6) -23673.23 (17)
平均 平均
連勝 5 8
連敗 2 3
まとめ
バックテストによる考察なので、フォワードの時と違った挙動になっていたかもしれません。
しかし、公式販売ページの結果からも大差ない結果でした。
「EA_Blizzard」はマイルドな取引。
ポジション数は3~6個を刻んで利確していく感じです。
リスクを少なくした取引をしたい人は「EA_Blizzard」だと思います。
「豪カナーダAUD/CAD」は積極的にポジションを取っていく取引だと感じました。
まとまった利確pipsまでナンピンして、多くのポジションを保有してしまう感じでした。
リスクが多少あっても利益を大きく伸ばしたい人は、「豪カナーダAUD/CAD」だと思います。
あと、どちらも多くのポジションを取りますので、必要証拠金が1/888のレバレッジ888倍の海外FXのXMをお勧めします。
国内業者のレバレッジ25倍の取引ですと、証拠金維持率がヤバくなっていくと思いますよ。
あくまで、バックテストによるものですので、リアルトレードの参考にして自己責任において実行してください。
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