自作EA初心者でも、「EAつくーる」アプリで、勝てるEAが作れる ~考え方編~




僕のEAつくーる歴

僕は、2019年10月28日「EAつくーる1ヵ月版」を購入し、ほぼ毎日、EA制作に時間を費やしてきました。
平日は4~5時間ぐらい、朝の4時や5時までやっていることもあります。
休日は、10~12時間ぐらい。月間で約200時間で、
2020年4月、5カ月で1,000時間ぐらいEA制作に費やしました。

途中、2か月目くらいで、

「よっしゃ~、勝てるEAが完成したぞ」と息巻きましたが、
実践してみると勝てませんでした。

EAをブラッシュアップしても、
3ヵ月目も、4ヵ月目も同じように勝てませんでした。
バックテストで良い成績が出ていても実践では勝てない・・・
「そんなバカな・・・、バックテストでは勝てているのに・・・」
やっぱり、どこか詰めが甘いんでしょうね。

そして、

1,000時間でようやく勝てるEAが出来ました。

そんな僕の失敗の事例も含めて 、

今回は、EA・自動売買の取り組み方をお話したいと思います。

これで、あなたは余計な失敗をすることもなく、時間短縮が出来ると思います。

EA制作のパソコン環境

MT4で、EAの最適化をするには、パソコンのスペックはインテルのi5以上がおすすめです。
高性能パソコン(i7以上)であれば、1度の最適化で済ますことが出来るかもですが。
EAの最適化はCPUとメモリの性能に、演算処理時間が左右されます。
パラメーターの条件個数を多くして1度に最適化すると何時間もかかります。
なので、最初は、条件の2~3個を同時に最適化します。
まずは、エントリーを最適化します。
次に決済(利確、損切り)を最適化します
余裕があれば、さらにエントリーを最適化し直してみます。

 

僕のEA制作の失敗例

まずは、僕が失敗してきたことを列挙します。

データが少なかった

過去データ(ヒストリカルデータ)の計測期間を少なくしていたので(約1年)エントリー回数自体も少なかった。
1年間で20エントリーで勝率80%でも、未来の結果には不十分なデータ量であった。
1年間で100エントリーくらいであれば、使える量だと思います。
月間で、10エントリーくらい欲しいところです。

本当は10年分くらいのデータを使用するのが一般的です。
しかし、10年前の世界情勢、政治、経済、金融、戦争、自然災害が及ぼしたデータが、
明日、勝てるEAに繋がると思っていません。
僕は、過去1年間のデータ、トレンドを優先しています。

 

エントリー回数が少なかった

前述のデータ量の少なさと同じように、通貨や時間足によってはエントリー回数が極端に少なくなったりします。
1分足であれば、日足より格段に多くのトリガー(条件)を得ることが出来ます。
しかし、その分、所謂ノイズの可能性も増えますので一長一短です。
僕の場合は、1年間のエントリー回数が少ないのを信用していたのが間違いでした。

 

ロジックが甘かった

そもそもロジックが甘かったようなものがありました。
バックテストでは良い成績だったのですが。
あとで思ったことは、たまたま勝ったデータの集合体だったみたいです。
この様なEAは、フォワードテストで段々と成績が悪くなっていきます。

※バックテストとは、作成したEA(自動売買ソフト、エキスパートアドバイザー)を、過去のテストデータを利用したシュミレーションテストです。

※フォワードテストとは、実際に運用して確認していくことになります。

参考サイト エンジョイFX様

 

スプレッドを適正に合わせていなかった

MT4のストラテジーテスターにある、スプレッド欄を適当な数値にしていた。
さらに、ヒストリカルデータでは、スプレッドの開きを考慮されていないらしい。
なので、ここに入力したスプレッドの数値で一定に計算されるらしい。
この欄のスプレッド値は、MT4に表示される通貨の気配値を見て入力しましょう。
時間帯や、トレード量でスプレッドが変動するのでいつも注目して見ておきましょう。

※ヒストリカルデータとは、為替レートの過去の値動きを示したデータです。
各社のMT4内に予め格納されていますが、期間が少ないです。
ヒストリカルデータのダウンロードの仕方の参考サイト

 

ビジュアルモードを活用していなかった

ストラテジーテスター内にあるビジュアルモードをほとんど活用していなかった。
本当にここは重要です!!
どの様なトレンドでエントリーし、どのような変動を経て決済になるのか、逐一チェックしましょう!
バックテスト(最適化も)スタートと同時に、ビジュアルモードによってチャートが形成されていきますので、終了に時間が掛かります。
僕は時間が掛かるのが嫌だったので、殆ど使っていませんでした。
実は、スキップボタンを押すことで、チャートの変遷をスキップできて、あとから見ることが出来ます。
ですので、絶対、ビジュアルモードを使用しておきましょう。
下のタブの「結果」のエントリー欄や決済欄をダブルクリックすることで、チャートで「その時」を表示してくれますので、凄く便利です。
自分の描いたエントリーの仕方かどうか、さらに損切りになっている具合も確認しましょう。

 

取引時間制限を活用していなかった

FXの朝の開場後はトレード量が少なく、スプレッドが大きいです。
さらに月曜の窓開けによって、EA本来のエントリーが誤ったエントリーをすることがたまにありました。
EAつくーるには、取引時間を制限できるプログラムがあります。
取引時間制限は絶対に使いましょう。
僕は、通貨によりけりですが、1~2時間後から取引開始するようなEAにしています。

 

損切が甘かった

ストラテジーテスターの「最適化結果」で得られた、一番良い結果を採用していた。
(損益または、プロフィットファクター)

ここまでは良いのだが、損切りポイントをもう1段、2段、深く設定するべきであった。
損切pipsが、ー50pipsであったらー60pipsでも勝てるのか確認して、その値を実装してフォワードテストした方が良いです。
フォワードテストは、バックテストの成績より悪くなるのが普通です。
日々データが積み重なり、損切りラインを越えてきます。
それに気付くのが遅かったですね。
これは特に重要です!!

 

勝率が低かった

勝率75%以上で合格ラインにしていた。
もちろん、リスクリワードレシオも考慮していた。
4回に1回負けるメソッドは、バックテストのグラフでは右肩上がりに見えます。
しかし実践では非常にバラつくし、エントリー間隔がリアルの生活の中では非常に長く、
勝ち越すまでに日数が掛かります。
一般的には(裁量)、勝率に拘る必要はなく、損小利大「利益を伸ばす」手法を勧めているものが多いです。
EAでは、高い勝率を得られるメソッドを確立できますので、勝率に拘った方が良いでしょう。
その分、リスク(損切り額)も増えますが・・・

僕は勝率90%以上・プロフィットファクター4.0以上で合格としています。
僕のEAでは、勝率100%、200連勝以上を達成しています。

 

長期保有でも勝てれば良いと思っていた

長期保有のバックテストでも勝てていたので、イケると思っていた。
しかし、エントリーした根拠が、時間が経つにつれて無くなってくるので、次第に1/2の勝負になっていることに気付かなかった。
早い決着の付くEAを作った方が良いです。
EAは、人間が判断に躊躇するようなスキャルピングが得意です。
僕はスキャルピングタイプのEAを目指しています。

 

デモ口座で作ったEAをリアル口座に乗せて運用していた

デモ口座とリアル口座のサーバーは別だそうです。
よって、約定スピードやヒストリカルデータが若干違います。
僕は、デモ口座で作ったEAをリアル口座に乗せていました。
ある日、リアル口座でバックテストをした時、全く成績の良くない結果になりました。
最初はなぜそうなったのか?全く分かりませんでしたが・・・
最初から、運用するリアル口座を使用してバックテスト・フォワードテストしましょう。

以上のことに注意すれば、

あなたは、多くの時間を失うことはありません。

 

勝つEAを作るには

 

EA制作に向く人

・「絶対負けたくない」と強く思う気持ちで、EA制作に継続的に取り組むことができる人。
ほぼ毎日、EAのブラッシュアップをしなければなりません。

 

・予想しないことを理解できる人。
FXや競馬や競輪などは、予想するものだと思っている人は勝てません。
実は予想すればするほど負けるものです。
競馬・競輪は、オッズ攻略が一番です。
FXは過去データから、勝つ確率が大きい方に賭ける作業です。
予想ではありません。
EA制作に慣れてきたら、この意味が分かってくると思います。
ここ重要です!!

 

・ギャンブルではなく、解析作業だと理解できる人
ポジることに歓喜を得るのではなく、解析作業の結果(労働)、対価が得られるビジネスだと思える人。
通貨やCFDなどの癖を利用して勝てるプログラムを作ることができる人。

 

・長年、競輪・競馬などをしていない人
これは、ギャンブル脳ではないことを意味しています。
EA制作は、どちらかというと、理系脳が試されます。

 

・エクセルが得意な人
得られたデータなどをエクセルで保管したり、計算させます。
日利や月利、損益計算や資金管理をします。
資金管理で、いくつのロットでトライするか?など重要です。

 

FXで勝つには

勝負で絶対に勝つには「後出しジャンケン」です。
実際には後出しできないので、順張りがおすすめです。
順張りは、後出しの考え方です。
逆張りは、先を読んで出していますので、勝てないことが多いです。

自作EAは、構想が1割、最適化9割の作業です。
EAを作るだけなら30分も掛かりません。
「EAつくーる」なら本当に早く作ることが出来ます。
強いEAにするには最適化が最重要です。
ある通貨で通用しなかったら違う通貨で試してみる。
1分足で通用しなかったら5分足で試してみる。
この作業だけでも相当な時間が掛かりますが、強い通貨と強い時間足を探します。

EAは決済スピードが重要です。
含み損を何日も抱えているのは、機会損失を招きます。
損切りも早い方が良いのです。
最適化し尽くしても長期保有してしまうEAは思い切って捨ててしまいましょう。

 

EA制作の構想

・考えつくメソッドの90%はボツになるけど、やってみる。
とにかく思い付いたら作ってみる。
僕はRSIを使ったEAを量産しています。
RSIとは 日本語に訳すと「相対力指数」になります。要するに、買われすぎか、売られすぎかを判断するための指標として利用されています。
参考サイト SMBC日興証券

 

・1つの通貨や時間軸に拘らずに、他もやってみる。

 

・上と下、どっちに早く着地するのかを考えるゲームである。
買いでダメなら売ってみな!
ということで、売りと買いを逆にしてみるのも有り。
ダメでも最後まで諦めない!

 

・トリガー(エントリー条件)を如何に多く拾うか考える。
1分足が有利ではあるがノイズも多い。
1分足、5分足、15分足あたりが妥当であろう。

 

・割の良い所を探す作業
EAは、最終的には、利確と損切りのバランスになってきます。
これは、最適化で自動で算出してくれるので心配は要りません。
EA制作をやり込めば、FXは予想ではなく「着地点探し」だということに気付きます。
裁量でやっている人には、絶対に理解できないですし、気付かないでしょう。

EAをやるあなたは、十分に有利な考え方が出来るようになるはずです!

 

EAを稼働させて実戦

資金管理をしよう

慣れないうちは本気でツッコむな!
損切り100円程度のロットでやるべし!
スタンダード口座では無理かもしれませんね。
僕はXMのマイクロ口座を使用していますので、負け額を10円くらいにできます。
スタンダード口座では、負け額は1,000円くらいでしょうか?
とにかく、最小の負け額にすることです。
まず、すぐに勝てるEAが作れると思いませんので、僕みたいに何度も実弾で負けを繰り返さないでほしいです。

 

資金率を損切りの方にフォーカスする。
利確500円、損切り1,000円の場合、失う方の1.000円の方を資金率で考えましょう。
資金20,000円では、資金率5%となりますね。
資金率は5%~10%が適正とされていますが、僕は5%を勧めます。

 

余談

相場はいつも裏切ってきます。
勝てるEAが作れたと思って、大きく張った時に限って「勝てないEA」が露呈して大負けします。

 

他人の格言は半分信じて半分疑え。
損小利大など、真に受けない方が良い。
すべての格言は1度疑ってみよう。
自分で制作して使い物になるか判断しよう。

 

他人の成功より失敗事例をよく見よう。(Twitterなど)
失敗の事例の殆どが、ハイレバトレードです。
前回、100万円勝っていたかと思うと、今回、全ロスカットで100万円負けなどよくある話です。
Twitterなどによる、他人の勝ちトレードは全く参考にならないので、気にしないで良いです。

 

アイデアが閃いたらメモを取っておきましょう。

 

カーブフィッティングは悪じゃありません。
詐欺師たちによるカーブフィッティングは悪ですが、健全な最適化は必要です。

ドラさんの使っているXMのハイレバレッジ口座とは

 

「億トレに一番近いFX口座」